周二沪深300(2950.039,7.75,0.26%)指数小幅高开后全天呈现强势震荡走势,市场做多意愿不足。开盘后,虽然银行、钢铁等权重股表现疲弱,前期大涨的农业股和医药股也出现大幅调整,但在地产板块的推动下,指数频创反弹新高,午后受金融板块持续走弱拖累,指数延续震荡走势,临近尾盘放量冲高后受阻回落,指数连续三日收阳。截止收盘,沪深300指数报收2942.29点,涨幅0.69%,成交867亿元,较上一交易日有所减少,但成交量依然很可观。

  沪深300期指合约全天窄幅震荡,尾盘拉升后均以阳线报收。其中IF1008合约全天持仓量和成交量双双大减,主力合约移仓现象明显。IF1008合约报收2947.0点,涨幅0.48%,日内最高达2961.8点,最低达2928.8点,波动幅度为1.13%,基差率区间为[-0.65%,0.09%],午盘出现微幅贴水;IF1009合约报收2963.0点,涨幅0.58%,日内最高达2977.8点,最低达2945.0点,波动幅度为1.11%,基差率区间为[-1.11%,0.43%],IF1009合约早盘曾大幅升水34点。对于全面复制期现套利而言,两只合约均出现交易机会。

中国农林牧渔机械配件制造行业竞争对手价值评估分析报告

  根据中金所公布的结算会员持仓排名,因IF1008合约周五面临交割,前10名结算会员均选择双向减仓,其中主力空头国泰君安大幅减持空单1621手,目前其持有的多单远大于空单,说明短期内对行情转向乐观。对于持仓量和交易量日益增加的IF1009合约,前10名结算会员均选择双向加仓,多数主力持有的空单量远多于多单量,说明当前的期指资金对9月份行情暂时看空,从侧面也反映了这部分资金对当前反弹行情持有谨慎态度。

  周二A股呈现震荡上扬走势,21个中证协基金行业板块有19个翻红。其中综合行业板块以3.23%的涨幅居首,而文化传播、纺织服装、批发零售、机械设备等行业板块也涨幅居前,与之相比,前期表现较好的农林牧渔、医药生物等板块的表现则相对较弱.

  进一步细分行业来看,传媒娱乐、船舶制造等板块涨幅较大,而家具、酿酒、食品、造纸等板块则表现较弱。受到国际海运价格指数近期大涨的消息影响,周二船舶制造板块上涨超过3%,其中中国船舶(62.14,-0.34,-0.54%)、中船股份(13.43,0.00,0.00%)、广船国际(20.26,-0.30,-1.46%)、上海佳豪(26.720,-0.31,-1.15%)均表现抢眼。市场传言新能源规划将最终定名为“新兴能源产业发展规划”,该规划已通过发改委审批并上报国务院。受此影响,新能源概念股集体发力上攻,德赛电池(27.70,-0.10,-0.36%)、赣锋锂业(63.40,-0.43,-0.67%)、成飞集成(31.80,1.81,6.04%)等纷纷涨停,另外安泰科技(18.00,-0.11,-0.61%)、特变电工(17.56,-0.10,-0.57%)、漳泽电力(4.68,-0.12,-2.50%)等新能源个股也表现活跃。

  从常用行业板块的资金流向来看,截止收盘,房地产、汽车、电器、纺织服装、机械等板块依然处于资金净流入前列,尤其是房地产板块净流入资金达到17.2420亿元;医药、有色金属、农林牧渔、仪表仪器、电力设备等板块处于资金净流出前列,近期超级病菌引爆了市场的“吃药行情”,但周二医药股有所休整,全天净流出资金超过10亿元,表明存在一定的抛压。从主力资金的流向来分析,房地产、汽车、机械、电器等板块处于主力资金净流入前列,分别流入资金63324万元、37482万元、35370万元、25086万元;医药、酿酒食品等板块处于主力资金净流出前列,分别流出资金32302万元、24139万元。

  周二沪深300期现货指数呈现震荡整理走势,收盘小幅上涨,收三连阳,盘中均创反弹新高,同时市场成交虽然略有萎缩,但仍保持相对高位,一定程度显示市场处于相对强势。现货市场方面,虽然医药、农林牧渔等前期强势板块回落,但是市场仍然热点纷呈,多数板块收涨。期指方面,主力继续移仓09合约,尾盘一度急速拉升。后市来看,当前市场消息面相对平静,沪深300期现货指数走势更多的取决于技术面,而技术上,在周一成功收复5日和10日均线后再现多条均线并列向上的迹象,反弹趋势良好,因此坚持我们前期提及的反弹目标位(沪深300:3050点附近),不过目前投资者最为关注的上证指数仍受压于2681的前期高点,沪深300指数也反弹至50%(2950点附近)的黄金分割压力位,因此在期指操作上,前多可继续持有,但是不建议短线资金追涨,可关注这些压力位能否被有效突破。

  周二从成交相对活跃的IF1008与IF1009合约价差走势来看,两合约在本交易日经过较长时间盘整后于尾盘大幅拉升,本交易日跨月价差走势也呈现出了一定的上升趋势,在尾盘随合约拉升离开前期13点左右的低位,进入16点左右波动区间,尾盘一度逼近18点高位。周二价差波动范围17.6点到11.6点,价差波幅6.0点,较上一交易日收窄1.0点;平均值14.70点,较上一交易日上升2.02点;波动方差0.872,较上一交易日下降0.127。本交易策略占用保证金50万元,交易手续费按合约价格万分之一双向收取。周二共进行4次套利交易,包括2次买入套利,2次卖出套利,净盈利3次,净盈利400.83元。日净收益率0.149%。本策略自7月14日主力合约换月启用,累计净收益率10.05%,年收益率109.65%。